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Does the macroeconomy matter to market volatility? Evidence from US industries

Datos Bibliográficos

ID21542005
AutoresZhang Wu, Terence Tai‐leung Chong (0000-0001-6866-9382, Chinese University of Hong Kong, autor de correspondencia), Terence Tai-Leung Chong
Año2021
Volumen61
Número6
Páginas2931-2962
Fecha de publicación2021-12-01
Peer ReviewedSí
Open AccessSí
TipoARTICLE
RevistaEmpirical Economics (JOURNAL)
Identificadores de la revistaISSN: 0377-7332 • E-ISSN: 1435-8921
EditorialSpringer Science and Business Media LLC (PUBLISHER)
DOI10.1007/s00181-020-02001-3
OpenAlexW3146791821
IdiomaEN
Referencias citadas16

Autoregressive conditional heteroskedasticity · Autoregressive model · Econometrics · Economics · Financial economics · Heteroscedasticity · Macroeconomics · Monetary economics · Recession · Stock market · Stock market index · Financial Risk and Volatility Modeling · Market Dynamics and Volatility · Monetary Policy and Economic Impact

  • Midas Regressions

    Éric Ghysels, Arthur Sinko et al.•Econometric Reviews•2007

  • Two are better than one

    Open Access•Christian Conrad, Onno Kleen•Journal of Applied Econometrics•2020

  • Stock Market Volatility and Macroeconomic Fundamentals

    Robert F Engle, Éric Ghysels et al.•The Review of Economics and…•2013

  • Macro fundamentals as a source of stock market volatility in China

    Open Access•Éric Girardin, Roselyne Joyeux•Economic Modelling•2012

Velocidad de citaciónhistorical
Altamente citadoNo
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