Christophe Hurlin

Biographic Data

ID5927937
NAMEChristophe Hurlin
GIVEN NAMESChristophe
FAMILY NAMEHurlin
SIGNATUREHURLIN C
AFFILIATIONSUniversité d'Orléans
ORCID0000-0002-6082-8251
VERIFIEDYes
TOTAL WORKS8
TOTAL CITATIONS5
WORKS AS AUTHOR8
WORKS AS EDITOR0
FIRST PUBLICATION YEAR2005
LATEST PUBLICATION YEAR2018
H-INDEX1

  • How Did the Japanese Employment System Change Investigating the Heterogeneity of Downsizing Practices Across Firms

    Open AccessSébastien Lechevalier, Cyrille Dossougoin et al.ARTICLESSRN Electronic Journal2018

  • Risk Measure Inference

    Christophe Hurlin, Sébastien Laurent et al.ARTICLEJournal of Business and Economic…2017

    We propose a bootstrap-based test of the null hypothesis of equality of two firms’ conditional Risk Measures (RMs) at a single point in time. The test can be applied to a wide class of conditional risk measures issued from parametric or semi-parametric models. Our iterative testing procedure produces a grouped ranking of the RMs, which has direct application for systemic risk analysis. Firms within a group are statistically indistinguishable form…

  • La relation firme-analyste explique-t-elle les erreurs de prévision des analystes

    Régis Breton, Sébastien Galanti et al.ARTICLERevue économique2017References: 9

    L’article vérifie dans quelle mesure l’intensité de la relation entre une firme et un analyste financier améliore ou dégrade la précision des prévisions produites par cet analyste sur cette firme. À partir d’un échantillon de prévisions de bénéfices par action (BPA) sur 208 entreprises françaises, nous régressons l’erreur de prévision des analystes sur un ensemble de variables observables. Puis nous décomposons l’effet fixe de la régression et ut…

  • Do We Need High Frequency Data to Forecast Variances

    Denisa Banulescu‐Radu, Denisa Banulescu-Radu Denisa Banulescu-Radu et al.ARTICLEAnnals of Economics and Statistics2016

    Denisa Banulescu-Radu, Christophe Hurlin, Bertrand Candelon, Sébastien Laurent, Do We Need High Frequency Data to Forecast Variances?, Annals of Economics and Statistics, No. 123/124, SPECIAL ISSUE ON RECENT DEVELOPMENTS IN FINANCIAL ECONOMETRICS (December 2016), pp. 135-174

  • Testing for Granger non-causality in heterogeneous panels

    Open AccessElena-Ivona Dumitrescu, Christophe HurlinARTICLEEconomic Modelling2012

  • Un test de validité de la Value at Risk

    Christophe Hurlin, Sessi TokpaviARTICLERevue économique2007

    Dans cet article, nous proposons un test de validation pour les modèles de calcul du risque de marché ou de la Value at Risk (VaR). Notre test exploite l’idée selon laquelle la séquence des violations des prévisions de VaR doit vérifier les propriétés d’un bruit blanc. Plus précisément, nous utilisons une statistique de portemanteau multivariée (Hosking [1980]) pour tester de façon jointe l’absence d’autocorrélation dans le vecteur des violations…

  • The Heterogeneity of Employment Adjustment Across Japanese Firms. A Study Using Panel Data

    Open AccessChristophe Hurlin, Sébastien LechevalierARTICLESSRN Electronic Journal2006

  • Un test simple de l'hypothèse de non-causalité dans un modèle de panel hétérogène

    Christophe HurlinARTICLERevue économique2005Cited by: 5

    Cet article propose un test simple de l’hypothèse de non-causalité au sens de Granger [1969] dans un modèle de panel hétérogène avec coefficients fixes. Nous proposons une statistique de test fondée sur la moyenne des statistiques de Wald associées aux tests individuels de non-causalité. Cette statistique converge séquentiellement vers une distribution normale. Pour une taille T fixée, une seconde statistique standardisée utilisant une approximat…