Bertrand Candelon

Biographic Data

ID5930069
NAMEBertrand Candelon
GIVEN NAMESBertrand
FAMILY NAMECandelon
SIGNATURECANDELON B
AFFILIATIONSInstitut d'Etudes Politiques de Paris
ORCID0000-0002-0134-6498
VERIFIEDYes
TOTAL WORKS4
TOTAL CITATIONS0
WORKS AS AUTHOR4
WORKS AS EDITOR0
FIRST PUBLICATION YEAR2006
LATEST PUBLICATION YEAR2017
H-INDEX0

  • Contagion sur le marché des obligations municipales américaines

    Rabah Arezki, Bertrand Candelon et al.ARTICLERevue économique2017

    Cet article analyse les mécanismes de contagion au sein des marchés obligataires des États fédérés américains, mais aussi la transmission des chocs aux titres du Trésor américain. À partir du test de contagion de Forbes et Rigobon [2002], en utilisant des données journalières sur les rendements obligataires sur la période 2005-2011, deux résultats ont été obtenus. En premier lieu, nous observons des effets de contagion négatifs et significatifs e…

  • A Nonparametric Test for Granger Causality in Distribution With Application to Financial Contagion

    Open AccessBertrand Candelon, Sessi TokpaviARTICLEJournal of Business and Economic…2016

    Forthcoming

  • Do We Need High Frequency Data to Forecast Variances

    Denisa Banulescu‐Radu, Denisa Banulescu-Radu Denisa Banulescu-Radu et al.ARTICLEAnnals of Economics and Statistics2016

    Denisa Banulescu-Radu, Christophe Hurlin, Bertrand Candelon, Sébastien Laurent, Do We Need High Frequency Data to Forecast Variances?, Annals of Economics and Statistics, No. 123/124, SPECIAL ISSUE ON RECENT DEVELOPMENTS IN FINANCIAL ECONOMETRICS (December 2016), pp. 135-174

  • Testing for short- and long-run causality

    Open AccessJorg Breitung, Bertrand CandelonARTICLEJournal of Econometrics2006