Velásquez Hermilson
Biographic Data
| ID | 6148919 |
|---|---|
| NAME | Velásquez Hermilson |
| GIVEN NAMES | Velásquez |
| FAMILY NAME | Hermilson |
| SIGNATURE | HERMILSON V |
| VERIFIED | No |
| TOTAL WORKS | 1 |
| TOTAL CITATIONS | 0 |
| WORKS AS AUTHOR | 1 |
| WORKS AS EDITOR | 0 |
| FIRST PUBLICATION YEAR | 2009 |
| LATEST PUBLICATION YEAR | 2009 |
| H-INDEX | 0 |
Análisis de cambio de régimen en series de tiempo no lienales utilizando modelos TAR
En muchas situaciones, la teoría recomienda un determinado modelo predictivo para una serie de tiempo financiera. Sin embargo, algunos comportamientos de estas series hacen que el modelo no sea apropiado. Una de las razones para ello puede ser la no linealidad de esos comportamientos. Se propone tratar estas series con modelos TAR (modelo autorregresivo por tramos); dichos modelos se definen por una variable umbral, por lo que en general resulta …
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Análisis de cambio de régimen en series de tiempo no lienales utilizando modelos TAR
En muchas situaciones, la teoría recomienda un determinado modelo predictivo para una serie de tiempo financiera. Sin embargo, algunos comportamientos de estas series hacen que el modelo no sea apropiado. Una de las razones para ello puede ser la no linealidad de esos comportamientos. Se propone tratar estas series con modelos TAR (modelo autorregresivo por tramos); dichos modelos se definen por una variable umbral, por lo que en general resulta …
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