Ricardo Alberola
Biographic Data
| ID | 6149098 |
|---|---|
| NAME | Ricardo Alberola |
| GIVEN NAMES | Ricardo |
| FAMILY NAME | Alberola |
| SIGNATURE | ALBEROLA R |
| VERIFIED | No |
| TOTAL WORKS | 1 |
| TOTAL CITATIONS | 0 |
| WORKS AS AUTHOR | 1 |
| WORKS AS EDITOR | 0 |
| FIRST PUBLICATION YEAR | 2009 |
| LATEST PUBLICATION YEAR | 2009 |
| H-INDEX | 0 |
Estimating Volatility Returns Using ARCH Models. An Empirical Case
Este artículo analiza las regularidades más comunes en las series de tiempo del rendimiento diario de las acciones del mercado de energía de España, desde un punto de vista empírico. Al ser una herramienta poderosa para modelar su volatilidad, ajustamos una selección de procesos de heterocedasticidad condicional autorregresiva (ARCH) a las series. Se encuentra que solo dos series tienen una relación significativa, aunque diferente, entre el rendi…
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Estimating Volatility Returns Using ARCH Models. An Empirical Case
Este artículo analiza las regularidades más comunes en las series de tiempo del rendimiento diario de las acciones del mercado de energía de España, desde un punto de vista empírico. Al ser una herramienta poderosa para modelar su volatilidad, ajustamos una selección de procesos de heterocedasticidad condicional autorregresiva (ARCH) a las series. Se encuentra que solo dos series tienen una relación significativa, aunque diferente, entre el rendi…
Arch (1 work) · Econometrics (1 work) · Economics (1 work) · Energy Load and Power Forecasting (1 work) · Financial economics (1 work) · Financial Risk and Volatility Modeling (1 work) · Geography (1 work) · Heteroscedasticity (1 work) · Humanities (1 work) · Market Dynamics and Volatility (1 work)