Stéphane Auray

Dados Biográficos

ID5731345
NOMEStéphane Auray
PRENOMESStéphane
SOBRENOMEAuray
ASSINATURAAURAY S
AFILIAÇÕESCREST/Ensai, Université du Littoral Côte d’Opale (EQUIPPE), GREDI and CIRPEE
VERIFICADONão
TOTAL DE OBRAS4
TOTAL DE CITAÇÕES0
TOTAL COMO AUTOR4
TOTAL COMO EDITOR0
PRIMEIRO ANO DE PUBLICAÇÃO2003
ANO MAIS RECENTE DE PUBLICAÇÃO2020
ÍNDICE H0

  • Price Elasticity of Electricity Demand in France

    Open AccessStéphane Auray, Vincenzo Caponi et al.ARTICLEEconomie et Statistique /…2020

    Auray Stéphane, Caponi Vincenzo, Ravel Benoît. Price Elasticity of Electricity Demand in France. In: Economie et Statistique / Economics and Statistics, n°513, 2019. pp. 91-103

  • Nominal Rigidities, Monetary Policy and Pigou Cycles

    Open AccessStéphane Auray, Paul Gomme et al.ARTICLEThe Economic Journal2013Referências: 23

    Capturing the boom phase of Pigou cycles and resolving the comovement problem require positive sectoral comovement. This article addresses these observations using a two‐sector New Keynesian model. Price rigidities dampen movements in the relative price of durables following a monetary policy shock. Durables and non‐durables are estimated to be complements in utility, allowing for a resolution of the comovement problem for modest degrees of price…

  • Chocs asymétriques et bien-être en union monétaire avec marchés financiers incomplets

    Stéphane Auray, Aurélien EyquemARTICLERevue économique2009

    Dans cet article, nous montrons que l’incomplétude des marchés financiers dans une union monétaire caractérisée par des chocs asymétriques et des rigidités nominales génère des gains de bien-être. L’existence de marchés incomplets relâche la pression sur les termes de l’échange, ce qui réduit la volatilité des taux d’inflation nationaux. Les gains associés à cette baisse dépassent les coûts de l’imparfait partage des risques. L’effet net est posi…

  • Estimation de la regle de Taylor et identification de la politique monetaire

    Stéphane Auray, Patrick FèveARTICLERevue économique2003

    Cet article étudie le comportement du taux d’intérêt nominal et de l’inflation dans un modèle avec rigidité nominale et offre de monnaie exogène. À l’aide d’une méthode d’estimation à information limitée, une règle de Taylor liant taux d’intérêt nominal et inflation anticipée est identifiée et estimée sous ce modèle. Le paramètre estimé de la règle est proche de celui obtenu sur données agrégées. Ce résultat remet en question les méthodes d’ident…