Valeur ajoutée d'un transfert de risque et optimum de Pareto
Bibliographic Data
| ID | 10453413 |
|---|---|
| Authors | Patrick Roger (0000-0003-0313-367X), Louis Eeckhoudt |
| Year | 1998 |
| Volume | 49 |
| Issue | 2 |
| Pages | 325-325 |
| Publication date | 1998-03-01 |
| Peer Reviewed | Yes |
| Open Access | No |
| Type | ARTICLE |
| Venue | Revue économique (JOURNAL) |
| Journal identifiers | ISSN: 0035-2764 • E-ISSN: 1950-6694 |
| Publisher | Sciences Po (PUBLISHER • FR) |
| DOI | 10.2307/3502511 |
| OpenAlex | W2113144765 |
| Language | FR |
Valeur ajoutée d'un transfert de risque et optimum de Pareto Dans cette note, nous démontrons deux résultats concernant la pareto-optimalité d'un transfert de risque réalisé en maximisant la valeur ajoutée créée par le transfert. La première proposition suppose que les deux agents ont une aversion absolue pour le risque décroissante ; la seconde considère le cas où le vendeur de la loterie a une fonction d'utilité exponentielle négative. Ces résultats complètent ceux obtenus dans un article précédent (Eeckhoudt-Roger [1994])
Art · Economics · Humanities · Pareto principle · Statistics · Economic theories and models · Mathematics · Philosophy · Transportation and Mobility Innovations
| Citation velocity | historical |
|---|---|
| Highly cited | No |