Quelle valeur ajoutée pour les banques françaises

Bibliographic Data

ID10458046
AuthorsOlivier Bruno, Raphaël Chiappini (0000-0003-4819-8792, Université de Bordeaux), Bertrand Groslambert (0000-0003-0012-9501)
Year2020
Volume71
Issue1
Pages139-162
Publication date2020-01-22
Peer ReviewedYes
Open AccessNo
TypeARTICLE
VenueRevue économique (JOURNAL)
Journal identifiersISSN: 0035-2764 • E-ISSN: 1950-6694
PublisherSciences Po (PUBLISHER • FR)
DOI10.3917/reco.711.0139
OpenAlexW2921990851
LanguageFR
References cited22

Nous proposons une méthode de calcul de la valeur ajoutée bancaire ajustée du risque de crédit. En appliquant cette méthode sur une base de données trimestrielle originale, nous montrons qu’en moyenne sur la période 2003-2015, la production bancaire en France est surestimée de 50 %. Ainsi, le poids moyen des institutions financières dans le PIB français passe de 2,9 % à 2 % entre 2003 et 2015. De plus, à partir d’une analyse empirique fondée sur des modèles ARDL, nous montrons que la méthode proposée suit le cycle économique alors que la méthode actuelle de calcul de la valeur ajoutée bancaire en est déconnectée. Ce faisant, la méthode de calcul que nous proposons est en adéquation avec les critères fixés par les institutions internationales pour la mesure de la valeur ajoutée bancaire. Classification JEL : E43, G21

Economics · Humanities · Banking stability, regulation, efficiency · Credit Risk and Financial Regulations · Global Financial Crisis and Policies · Philosophy

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