Contagio financiero
Una metodología para su evaluación mediante coeficientes de dependencia asintótica
Bibliographic Data
| ID | 11149769 |
|---|---|
| Authors | Jorge Uribe (0000-0002-9676-4544), Jorge M Uribe (0000-0002-5844-2771, Universidad del Valle, corresponding author) |
| Year | 2012 |
| Issue | 75 |
| Pages | 29-57 |
| Publication date | 2012-03-22 |
| Peer Reviewed | Yes |
| Open Access | Yes |
| Type | ARTICLE |
| Venue | Lecturas de Economía (JOURNAL) |
| Journal identifiers | ISSN: 0120-2596 • E-ISSN: 2323-0622 |
| Publisher | Universidad de Antioquia (PUBLISHER • CO) |
| DOI | 10.17533/udea.le.n75a11475 |
| OpenAlex | W1490376183 |
| Language | EN |
| References cited | 11 |
Se presenta una metodología reciente para la detección del contagio financiero basada en coeficientes de dependencia asintótica. Este enfoque, sin alejarse de las condiciones teóricas del problema, logra sortear las críticas estadísticas a las que frecuentemente están expuestas otras aproximaciones como los coeficientes de correlación y los vectores autorregresivos. La técnica se aplica en los principales mercados financieros colombianos: renta fija pública, de acciones, monetario y cambiario. Se encuentra que, en términos generales, no se presentó contagio en estos mercados incluso después de la crisis global de 2007- 2009
Humanities · Political science · Financial Risk and Volatility Modeling · Market Dynamics and Volatility · Monetary Policy and Economic Impact · Philosophy
| Citation velocity | historical |
|---|---|
| Highly cited | No |