Interdependencia de Mercados y Transmisión de Volatilidad en Latinoamérica
Bibliographic Data
| ID | 11634164 |
|---|---|
| Authors | Gabriel Valenzuela (corresponding author), Arturo Rodríguez (0000-0002-7017-9443) |
| Year | 2015 |
| Volume | 25 |
| Issue | 55 |
| Pages | 157-170 |
| Publication date | 2015-01-01 |
| Open Access | Yes |
| Type | ARTICLE |
| Venue | Innovar (JOURNAL) |
| Journal identifiers | ISSN: 0121-5051 • E-ISSN: 2248-6968 |
| Publisher | Universidad Nacional de Colombia (PUBLISHER • CO) |
| DOI | 10.15446/innovar.v25n55.47231 |
| OpenAlex | W1495772913 |
| Language | ES |
| References cited | 39 |
El mayor acceso a mercados financieros foráneos ha influido en una mayor interrelación entre ellos, evidenciado en la existencia de comovimiento en las mayores plazas bursátiles del mundo. En este trabajo, exploramos la existencia de interdependencia entre las seis principales plazas bursátiles de Latinoamerica y Estados Unidos, enfocándonos en la volatilidad de los retornos accionarios. Mediante utilización de modelos VECM y Descomposición de Varianza, se encuentra evidencia de trasmisión de volatilidad, la cual varía en el tiempo, según análisis del tipo rolling
Consumption (sociology · Economic model · Macroeconomic model · Public finance · Global Financial Crisis and Policies · Market Dynamics and Volatility · Monetary Policy and Economic Impact
Time Series Analysis
Estimation and Hypothesis Testing of Cointegration Vectors in Gaussian Vector Autoregressive Models
Autoregressive Conditional Heteroscedasticity with Estimates of the Variance of United Kingdom Inflation
Generalized autoregressive conditional heteroskedasticity
Macroeconomics and Reality
The Message in Daily Exchange Rates
Volatility dependence and contagion in emerging equity markets
Measuring Financial Asset Return and Volatility Spillovers, with Application to Global Equity Markets
Statistical analysis of cointegration vectors
Garch 101
| Highly cited | No |
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