Modeling the volatility of the US SαP 500 index using an LSTGARCH model
Bibliographic Data
| ID | 19088768 |
|---|---|
| Authors | Gilles Dufrénot (0000-0002-2106-5888, corresponding author), Vêlayoudom Marimoutou, Anne Péguin-Feissolle |
| Year | 2004 |
| Volume | 114 |
| Issue | 4 |
| Pages | 453-465 |
| Publication date | 2004-08-01 |
| Peer Reviewed | Yes |
| Open Access | No |
| Type | ARTICLE |
| Venue | Revue d économie politique (JOURNAL) |
| Journal identifiers | ISSN: 0373-2630 • E-ISSN: 2105-2883 |
| Publisher | Editions Dalloz (PUBLISHER) |
| DOI | 10.3917/redp.144.0453 |
| OpenAlex | W2049627897 |
| Language | EN |
| References cited | 20 |
Modélisation de la volatilité de l’indice américain SαP 500 par un modèle LSTGARCH Cet article propose une modélisation empirique de la volatilité de l’indice SαP 500 américain à l’aide de modèles GARCH à transition douce. Dans ces modèles, la volatilité est décrite par des changements de régimes à l’aide de variables dont la dynamique gouverne des effets de seuil. Nous appliquons un test permettant de discriminer entre des effets GARCH habituels et des effets GARCH avec des dynamiques variables au cours du temps. Une comparaison avec d’autres modèles montre une prédominance des modèles à seuil
Econometrics · Humanities · Financial Risk and Volatility Modeling · Market Dynamics and Volatility · Mathematics · Monetary Policy and Economic Impact · Philosophy
Conditional Heteroskedasticity in Asset Returns
Inference When a Nuisance Parameter Is Not Identified Under the Null Hypothesis
Testing linearity against smooth transition autoregressive models
Autoregressive Conditional Heteroscedasticity with Estimates of the Variance of United Kingdom Inflation
Generalized autoregressive conditional heteroskedasticity
A comparison of the power of some tests for conditional heteroscedasticity
| Citation velocity | historical |
|---|---|
| Highly cited | No |