Análise de transmissão de preços do mercado atacadista de melão do Brasil

O presente estudo se propôs a analisar a relação existente entre os mercados atacadistas de melão amarelo no Brasil. Para analisar a transmissão de preços entre estes mercados, utilizaram-se métodos de séries de tempo, teste de raiz unitária, teste de co-integração de Johansen, o modelo Auto-regressivo Vetorial (VAR), decomposição da variância dos erros de previsão e função resposta ao impulso. O período analisado abrangeu janeiro de 2001 a dezembro de 2005. Os resultados mostraram que, apesar dos pólos Açu/Mossoró-RN e Baixo Jaguaribe-CE representarem as maiores áreas produtoras nacionais de melão, variações nos preços de atacado de melão amarelo das Centrais de Abastecimento de Natal e Fortaleza, não afetam de maneira significativa os preços dos outros mercados estudados. No entanto, variações nos preços da Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo (CEAGESP) têm impacto sobre todos os mercados atacadistas analisados. Assim sendo, a CEAGESP, representando os atacadistas nacionais, e sendo a maior intermediadora do país, comanda o mercado brasileiro de melão amarelo comercializado, constituindo, na prática, um mercado oligopolístico

Humanities · Physics · Political science · Economics of Agriculture and Food Markets · Efficiency Analysis Using DEA · Monetary Policy and Economic Impact · Philosophy

• Convergência de mercados intrarregionais

  Open Access•Francisco José Silva Tabosa, Roberto Tatiwa Ferreira et al.•Revista de Economia e Sociologia…•2014

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• Análise das margens e transmissão de preços no sistema agroindustrial do suco de laranja no Brasil

  Open Access•Adelson Martins Figueiredo, Hildo Meirelles De Souza Filho et al.•Revista de Economia e Sociologia…•2013

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• Spurious regressions in econometrics

  Open Access•Clive W J Granger, Paul Newbold•Journal of Econometrics•1974

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• The Determination of the Order of an Autoregression

  Open Access•E J Hannan, Barry G Quinn•Journal of the Royal Statistical…•1979

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• Distribution of the Estimators for Autoregressive Time Series With a Unit Root

  David A Dickey, Wayne A Fuller•Journal of the American…•1979

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• A new look at the statistical model identification

  Open Access•Hirotugu Akaike•IEEE Transactions on Automatic…•1974

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• Likelihood Ratio Statistics for Autoregressive Time Series with a Unit Root

  David A Dickey, Wayne A Fuller•Econometrica•1981

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• Estimating the Dimension of a Model

  Gideon Schwarz•The Annals of Statistics•1978

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• Maximum Likelihood Estimation and Inference on Cointegration — With Applications to the Demand for Money

  Open Access•Søren Johansen, Katarina Juselius•Oxford Bulletin of Economics and…•1990

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• Testing the null hypothesis of stationarity against the alternative of a unit root

  Open Access•Denis Kwiatkowski, Peter C B Phillips et al.•Journal of Econometrics•1992

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• Distribution of the Estimators for Autoregressive Time Series with a Unit Root

  David A Dickey, Wayne A Fuller•Journal of the American…•1979

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• Investigating Causal Relations by Econometric Models and Cross-spectral Methods

  Clive W J Granger•Econometrica•1969

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• A cultura do algodão e a questão da integração entre preços internos e externos

  Open Access•Alexandre Bragança Coelho•Revista de Economia e Sociologia…•2004

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