Uma análise empírica da volatilidade do retorno de commodities agrícolas utilizando modelos ARCH
Os Casos Do Café E Da Soja
Bibliographic Data
| ID | 4010771 |
|---|---|
| Authors | Washington Santos Da Silva (0000-0002-8502-8429, Universidade Federal de Lavras), Washington Santos Silva (0000-0003-2396-3507, Universidade Federal de Lavras), Thelma Sáfadi (0000-0002-4918-300X, Universidade Federal de Lavras), Luiz Gonzaga De Castro Júnior (0000-0002-1215-0183, Universidade Federal de Lavras) |
| Year | 2005 |
| Volume | 43 |
| Issue | 1 |
| Pages | 119-134 |
| Publication date | 2005-03-01 |
| Peer Reviewed | Yes |
| Open Access | Yes |
| Type | ARTICLE |
| Venue | Revista de Economia e Sociologia Rural (JOURNAL) |
| Journal identifiers | ISSN: 0103-2003 • E-ISSN: 1806-9479 |
| Publisher | FapUNIFESP (SciELO) (PUBLISHER) |
| DOI | 10.1590/s0103-20032005000100007 |
| OpenAlex | W1965038600 |
| SCIELO_PID | S0103-20032005000100007 |
| Language | PT |
| Citations received | 3 |
| References cited | 12 |
Examinou-se o processo da volatilidade dos retornos de duas importantes commodities agrícolas brasileiras, o café e a soja, por meio de modelos da classe ARCH. Os resultados empíricos sugerem fortes sinais de persistência e assimetria na volatilidade de ambas as séries. Além disso, os resultados sugerem que a implementação de políticas que criem, facilitem o acesso e estimulem a utilização de instrumentos de hedging baseados no mercado podem ser estratégias adequadas para tais setores diante da persistência de choques e volatilidade pronunciadas constatadas para os retornos destas commodities
Agribusiness · Agriculture · Economics · Geography · Humanities · Agricultural risk and resilience · Economics of Agriculture and Food Markets · Market Dynamics and Volatility · Philosophy
Conditional Heteroskedasticity in Asset Returns
A Test for Normality of Observations and Regression Residuals
Autoregressive Conditional Heteroscedasticity with Estimates of the Variance of United Kingdom Inflation
Generalized autoregressive conditional heteroskedasticity
Quasi-maximum likelihood estimation and inference in dynamic models with time-varying covariances
An Algorithm for Least-Squares Estimation of Nonlinear Parameters
A Simple, Positive Semi-Definite, Heteroskedasticity and Autocorrelation Consistent Covariance Matrix
| Unique citing works | 3 |
|---|---|
| Citations per year | 0,2 |
| Citation span | 2011 - 2015 (5) |
| Citation velocity | historical |
| Highly cited | No |
| Citation types | Neutral: 3 |