Patrick Roger
Datos Biográficos
| ID | 5928164 |
|---|---|
| NOMBRE | Patrick Roger |
| NOMBRES | Patrick |
| APELLIDO | Roger |
| FIRMA | ROGER P |
| AFILIACIONES | Université de Strasbourg |
| ORCID | 0000-0003-0313-367X |
| VERIFICADO | Sí |
| TOTAL DE OBRAS | 6 |
| TOTAL DE CITAS | 3 |
| OBRAS COMO AUTOR | 6 |
| OBRAS COMO EDITOR | 0 |
| PRIMER AÑO DE PUBLICACIÓN | 1991 |
| AÑO MÁS RECIENTE DE PUBLICACIÓN | 2021 |
| ÍNDICE H | 1 |
Prévisions d’analystes financiers et ordre de grandeur des prix
La littérature récente en comptabilité et en finance montre que le niveau des cours des actions influence les prévisions de prix des analystes (Roger, Roger et Schatt [2018]). Dans le présent article, nous montrons que ce résultat reste valide dans le cadre contrôlé du laboratoire quand des sujets doivent prévoir les prix futurs sur un marché expérimental auquel ils ne participent pas. Chaque sujet fait des prévisions lors de deux marchés success…
La demande de grilles d'Euromillions
Cet article analyse la demande de grilles d’Euromillions, jeu de loto lancé en 2004 et joué simultanément dans neuf pays européens, avec les mêmes règles et les mêmes tirages. En utilisant d’abord la méthodologie du prix effectif, nous montrons que les élasticités-prix de la demande sont très variables d’un pays à l’autre. En particulier, l’Espagne et le Portugal se caractérisent par une élasticité très faible, et notamment une sensibilité réduit…
Théorie comportementale du portefeuille
Resume Cet article aborde l’evolution recente de la theorie des choix de portefeuille dominee, depuis un demi-siecle, par l’approche moyenne/variance. Une premiere section est dediee aux anomalies observees sur les marches et mises en lumiere par de nombreuses etudes empiriques. Ces anomalies, ainsi que les recherches academiques portant sur les limites de la theorie de l’esperance d’utilite, ont conduit au developpement de modeles dits « comport…
Valeur ajoutée d'un transfert de risque et optimum de Pareto
Valeur ajoutée d'un transfert de risque et optimum de Pareto Dans cette note, nous démontrons deux résultats concernant la pareto-optimalité d'un transfert de risque réalisé en maximisant la valeur ajoutée créée par le transfert. La première proposition suppose que les deux agents ont une aversion absolue pour le risque décroissante ; la seconde considère le cas où le vendeur de la loterie a une fonction d'utilité exponentielle négative. Ces résu…
Partage des risques et création de valeur ajoutée
Eeckhoudt Louis, Roger Patrick. Partage des risques et création de valeur ajoutée. In: Revue économique, volume 45, n°1, 1994. pp. 5-20
Options et complétude des marchés
Roger Patrick. Options et complétude des marchés. In: Revue économique, volume 42, n°5, 1991. pp. 787-800
La demande de grilles d'Euromillions
Cet article analyse la demande de grilles d’Euromillions, jeu de loto lancé en 2004 et joué simultanément dans neuf pays européens, avec les mêmes règles et les mêmes tirages. En utilisant d’abord la méthodologie du prix effectif, nous montrons que les élasticités-prix de la demande sont très variables d’un pays à l’autre. En particulier, l’Espagne et le Portugal se caractérisent par une élasticité très faible, et notamment une sensibilité réduit…
Théorie comportementale du portefeuille
Resume Cet article aborde l’evolution recente de la theorie des choix de portefeuille dominee, depuis un demi-siecle, par l’approche moyenne/variance. Une premiere section est dediee aux anomalies observees sur les marches et mises en lumiere par de nombreuses etudes empiriques. Ces anomalies, ainsi que les recherches academiques portant sur les limites de la theorie de l’esperance d’utilite, ont conduit au developpement de modeles dits « comport…
Options et complétude des marchés
Roger Patrick. Options et complétude des marchés. In: Revue économique, volume 42, n°5, 1991. pp. 787-800
Partage des risques et création de valeur ajoutée
Eeckhoudt Louis, Roger Patrick. Partage des risques et création de valeur ajoutée. In: Revue économique, volume 45, n°1, 1994. pp. 5-20
Valeur ajoutée d'un transfert de risque et optimum de Pareto
Valeur ajoutée d'un transfert de risque et optimum de Pareto Dans cette note, nous démontrons deux résultats concernant la pareto-optimalité d'un transfert de risque réalisé en maximisant la valeur ajoutée créée par le transfert. La première proposition suppose que les deux agents ont une aversion absolue pour le risque décroissante ; la seconde considère le cas où le vendeur de la loterie a une fonction d'utilité exponentielle négative. Ces résu…
Théorie comportementale du portefeuille
Resume Cet article aborde l’evolution recente de la theorie des choix de portefeuille dominee, depuis un demi-siecle, par l’approche moyenne/variance. Une premiere section est dediee aux anomalies observees sur les marches et mises en lumiere par de nombreuses etudes empiriques. Ces anomalies, ainsi que les recherches academiques portant sur les limites de la theorie de l’esperance d’utilite, ont conduit au developpement de modeles dits « comport…
La demande de grilles d'Euromillions
Cet article analyse la demande de grilles d’Euromillions, jeu de loto lancé en 2004 et joué simultanément dans neuf pays européens, avec les mêmes règles et les mêmes tirages. En utilisant d’abord la méthodologie du prix effectif, nous montrons que les élasticités-prix de la demande sont très variables d’un pays à l’autre. En particulier, l’Espagne et le Portugal se caractérisent par une élasticité très faible, et notamment une sensibilité réduit…
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La littérature récente en comptabilité et en finance montre que le niveau des cours des actions influence les prévisions de prix des analystes (Roger, Roger et Schatt [2018]). Dans le présent article, nous montrons que ce résultat reste valide dans le cadre contrôlé du laboratoire quand des sujets doivent prévoir les prix futurs sur un marché expérimental auquel ils ne participent pas. Chaque sujet fait des prévisions lors de deux marchés success…
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