Valérie Mignon

Biographic Data

ID1041870
NAMEValérie Mignon
GIVEN NAMESValérie
FAMILY NAMEMignon
SIGNATUREMIGNON V
AFFILIATIONSCentre d'Etudes Prospectives et d'Informations Internationales
VERIFIEDNo
TOTAL WORKS23
TOTAL CITATIONS7
AUTHOR COUNT23
EDITOR COUNT0
FIRST PUBLICATION YEAR1996
LATEST PUBLICATION YEAR2023
H-INDEX2

  • Les cycles économiques de la France: Une datation de référence

    Agnès Bénassy-Quéré, Antonin Aviat et al.ARTICLERevue économique2023References: 1

    Cet article propose une datation trimestrielle de référence des périodes de récession et d’expansion de l’économie française depuis 1970, réalisée par le comité de datation des cycles de l’Association française de science économique. La méthodologie repose sur deux piliers : 1) des estimations économétriques pour identifier les périodes candidates et 2) une approche narrative détaillant le contexte économique de l’époque pour finaliser la datatio…

  • Hommage à Hélène Raymond-Feingold (1966-2017)

    Agnès Bénassy-Quéré, Valérie MignonARTICLERevue économique2017

  • Les déterminants des prix du carbone: Une comparaison entre les phases I et II

    ANNA CRETI, Pierre‐André Jouvet et al.ARTICLERevue économique2012References: 1

    L’objectif de cet article est d’étudier les déterminants des prix du carbone durant les deux phases du système d’échange des quotas européens concernant les permis d’émission des gaz à effet de serre ( eu ets ). Plus spécifiquement, en considérant les contrats sur futures à fréquence quotidienne, nous testons si les déterminants des prix du carbone identifiés pour la phase I sont toujours valables pour la phase II et évoluent suivant une relation…

  • The effects of the subprime crisis on the Latin American financial markets: An empirical assessment

    Open AccessGilles Dufrénot, Valérie Mignon et al.ARTICLEEconomic Modelling2011

  • L'impact des crises financières globales sur les marchés des changes des pays émergents

    Virginie Coudert, Cécile Couharde et al.ARTICLERevue économique2011References: 3

    L’objet de cet article est d’étudier si les régimes de change des pays émergents ont tendance à être infléchis dans le sens d’une plus grande flexibilité lors des crises financières globales. Afin de tester cette hypothèse, nous évaluons le degré de flexibilité des taux de change par leur volatilité. Nous en étudions ensuite le lien avec divers indicateurs de tension sur les marchés financiers mondiaux. Nous testons en particulier l’existence de …

  • Les effets de la crise des subprimes sur le marché financier mexicain

    Gilles Dufrénot, Valérie Mignon et al.ARTICLERevue économique2011

    L’objet de cet article est de répondre à la question suivante : dans quelle mesure le fort accroissement constaté de la volatilité sur le marché financier mexicain, suite à la crise de 2007-2008, peut-il s’expliquer par la dégradation de l’environnement financier sur les marchés américains ? À cette fin, nous recourons à un modèle à changement de régime avec probabilités de transition variables dans lequel les périodes de crise et de calme sont i…

  • L'intégration commerciale est-elle une condition préalable à l'intégration financière

    Adeline Bachellerie, Jérôme Héricourt et al.ARTICLERevue économique2010References: 1

    Nous proposons, dans cet article, une étude approfondie de l’intégration financière suivant la classification du degré d’intégration commerciale établie par Balassa [1961], allant des zones d’échanges préférentielles jusqu’à l’intégration économique complète. À cette fin, nous exploitons l’information contenue dans les taux d’intérêt en nous référant aux théories de la structure par terme des taux d’intérêt et de la parité des taux d’intérêt réel…

  • Taux de change des pays exportateurs de matières premières: L'importance des termes de l'échange et de la monnaie d'ancrage

    Virginie Coudert, Cécile Couharde et al.ARTICLERevue économique2010Cited by: 2References: 1

    L’objet de cet article est d’analyser l’impact des termes de l’échange sur les taux de change réels de deux groupes de pays : les pays exportateurs de matières premières et les pays exportateurs de pétrole. À cette fin, nous estimons une relation de long terme entre les taux de change effectifs réels et un certain nombre de fondamentaux, comprenant les termes de l’échange. L’estimation économétrique repose sur la coïntégration en données de panel…

  • World-consistent equilibrium exchange rates

    Open AccessAgnès Bénassy-Quéré, Amina Lahrèche‐Révil et al.ARTICLEJournal of the Japanese and…2009

  • Robust Estimations of Equilibrium Exchange Rates Within the G20: A Panel Beer Approach

    Open AccessAgnès Bénassy-Quéré, Agnès Bénassy‐quéré et al.ARTICLEScottish Journal of Political…2009Cited by: 2References: 1

    This paper is concerned with the robustness of equilibrium exchange rate estimations based on the BEER approach for a set of both industrial and emerging countries. The robustness is studied in four directions, successively. First, we investigate the impact of using alternative proxies for relative productivity. Second, we analyze the impact of estimating the equilibrium equation on one single panel covering G20 countries, or separately for G7 an…

  • Taux de change d'équilibre: Une question d'horizon

    Agnès Bénassy-Quéré, Sophie Béreau et al.ARTICLERevue économique2009Cited by: 3

    Nous montrons que les principales approches du taux de change d’équilibre ( ppa , beer et feer ) correspondent à des horizons différents d’un même cadre théorique. Nous illustrons ceci dans le cas du taux de change euro/dollar et dégageons une évolution possible de cette parité à moyen et long termes. Nos résultats suggèrent que les différentes approches ne doivent pas être opposées mais au contraire combinées pour fournir des points de repère à …

  • Les ambiguïtés de la théorie de l'efficience informationnelle des marchés financiers

    Valérie MignonARTICLERegards croisés sur l'économie/Rega…2008References: 17

    Cet article dresse un état des lieux de l'une des théories économiques les plus controversées : la théorie de l'efficience des marchés financiers. Malgré l'abondance des travaux visant à la tester, aucune conclusion unanime ne semble émerger. L'efficience, en effet, est une notion relativement mal circonscrite, malgré son importance considérable dans la théorie financière. Elle est toujours définie en référence à un modèle de formation des prix d…

  • Modelling the Slow Mean‐reversion of the Central and Eastern European Countries' Real Exchange Rates

    Open AccessGilles Dufrénot, Elisabeth Grimaud et al.ARTICLEManchester School2007

    In this paper we propose a new modelling approach of the exchange rate misalignments in four transition countries: Hungary, Poland, Slovakia and Slovenia. We provide an empirical framework that takes into account two characteristics of these misalignments: while the fundamentals and policies adjust to restore equilibrium towards the long‐term exchange rate, there are factors that hinder a fast mean‐reverting dynamics. When the exchange rates adju…

  • Persistent misalignments of the European exchange rates: Some evidence from non-linear cointegration

    Gilles Dufrénot, Laurent Mathieu et al.ARTICLEApplied Economics2006

    The asymmetric and persistent adjustment of the European real exchange rates is investigated using the framework of non-linear cointegration. The episodes of slow mean-reversion dynamics over the period from 1979 to 1999 are explained. A test of unit root against STAR cointegration is proposed and some complete estimations and stochastic simulations of ESTAR models are presented. The presence of effective non-linear adjustment during the moving o…

  • Cointegration entre les taux de change et les fondamentaux: Changement de regime ou memoire longue

    Gilles Dufrénot, Sandrine Lardic et al.ARTICLERevue économique2004References: 1

    International audience

  • Coïntégration entre les taux de change et les fondamentaux: Changement de régime ou mémoire longue

    Gilles Dufrénot, Sandrine Lardic et al.ARTICLERevue économique2004References: 2

    National audience

  • Business cycles asymmetry and monetary policy: A further investigation using MRSTAR models

    Open AccessGilles Dufrénot, Valérie Mignon et al.ARTICLEEconomic Modelling2003

  • Recent Developments in Nonlinear Cointegration with Applications to Macroeconomics and Finance

    Open AccessGilles Dufrénot, Valérie MignonBOOKRecent Developments in Nonlinear…2002

  • Nonlinear Measures of Persistence in Time Series

    Gilles Dufrénot, Valérie MignonCHAPTERRecent Developments in Nonlinear…2002

  • Are the Unit-Root Tests Adequate for Nonlinear Models

    Gilles Dufrénot, Valérie MignonCHAPTERRecent Developments in Nonlinear…2002

  • Nonlinear Equilibration, Cointegration and NEC Models

    Gilles Dufrénot, Valérie MignonCHAPTERRecent Developments in Nonlinear…2002

  • "Les tests de mémoire longue appartiennent-ils au " camp du démon

    Sandrine Lardic, Valérie MignonARTICLERevue économique1996

  • "Les tests de mémoire longue appartiennent-ils au "camp du démon

    Valérie Mignon, Sandrine LardicARTICLERevue économique1996

    L'objet de cet article est de tester le type de la structure de dépendance des séries financières d'indices boursiers et de taux de change. A cette fin ont été mises en œuvre les procédures de détection de la mémoire longue que sont les analyses R/S et les diverses techniques ARFIMA. Le résultat particulièrement intéressant concerne les marchés canadiens pour lesquels nous décelons des phénomènes de persistance sur le marché des changes ($/$ cana…