"Les tests de mémoire longue appartiennent-ils au "camp du démon
Bibliographic Data
| ID | 10457653 |
|---|---|
| Authors | Valérie Mignon (EconomiX), Sandrine Lardic (EconomiX) |
| Year | 1996 |
| Volume | 47 |
| Issue | 3 |
| Pages | 531-540 |
| Publication date | 1996-01-01 |
| Peer Reviewed | Yes |
| Open Access | No |
| Type | ARTICLE |
| Venue | Revue économique (JOURNAL) |
| Journal identifiers | ISSN: 0035-2764 • E-ISSN: 1950-6694 |
| Publisher | Sciences Po (PUBLISHER • FR) |
| DOI | 10.3406/reco.1996.409789 |
| OpenAlex | W2026783223 |
| Language | FR |
| References cited | 1 |
L'objet de cet article est de tester le type de la structure de dépendance des séries financières d'indices boursiers et de taux de change. A cette fin ont été mises en œuvre les procédures de détection de la mémoire longue que sont les analyses R/S et les diverses techniques ARFIMA. Le résultat particulièrement intéressant concerne les marchés canadiens pour lesquels nous décelons des phénomènes de persistance sur le marché des changes ($/$ canadien) et d'anti-persistance sur le marché boursier (TSE 300)
Art · Humanities · Political science · Complex Systems and Time Series Analysis · Financial Markets and Investment Strategies · Financial Risk and Volatility Modeling · Market Dynamics and Volatility · Mathematics · Stock Market Forecasting Methods
| Citation velocity | historical |
|---|---|
| Highly cited | No |