Rodrigo Lanna Franco Da Silveira
Biographic Data
| ID | 1461379 |
|---|---|
| NAME | Rodrigo Lanna Franco Da Silveira |
| GIVEN NAMES | Rodrigo Lanna Franco |
| FAMILY NAME | Da Silveira |
| SIGNATURE | DA SILVEIRA R L F |
| AFFILIATIONS | Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP) |
| ORCID | 0000-0002-1208-5713 |
| VERIFIED | Yes |
| TOTAL WORKS | 7 |
| TOTAL CITATIONS | 4 |
| AUTHOR COUNT | 7 |
| EDITOR COUNT | 0 |
| FIRST PUBLICATION YEAR | 2003 |
| LATEST PUBLICATION YEAR | 2023 |
| H-INDEX | 1 |
Efeito da expansão da safra de inverno de milho no Brasil sobre a sazonalidade dos preços spot
O objetivo do presente trabalho é analisar o efeito da expansão da safra de inverno de milho no Brasil sobre a sazonalidade do preço spot dessa commodity em diferentes praças de comercialização no país. Para tal, verificou-se a existência de quebras estruturais nas séries de preços de diferentes regiões (Cascavel-PR, Chapecó-SC, Mogiana-SP, Rio Verde-GO e Triângulo Mineiro-MG) por meio do procedimento endógeno de Bai & Perron (2003). Para cada um…
Climate resilience programmes and technical efficiency: Evidence from the smallholder dairy farmers in the Brazilian semi-arid region
This paper evaluates the technical efficiency of smallholder dairy farmers assisted by a climate resilience programme in the Brazilian semi-arid region. We use stochastic frontier models applied to a panel with quarterly data for 43 dairy family farmers assisted by the MAIS programme (Módulo Agroclimático Inteligente e Sustentável) between January 2016 and March 2018. Results highlight how the assistance to implement climate-smart production prac…
Formas plurais de governança: Uma Análise Das Transações De Suprimento Entre Frigoríficos E Pecuaristas
Este trabalho teve o objetivo de avaliar a existência de formas plurais na transação entre frigoríficos e pecuaristas, observando os determinantes para a escolha das diferentes estruturas de governança. Para tanto, realizaram-se estudos de caso junto a três frigoríficos, tendo as formas plurais de governança como arcabouço teórico. Verificou-se que apenas um dos frigoríficos analisados adota formas plurais para coordenar suas transações de compra…
Derivativos sobre commodities influenciam a volatilidade dos preços à vista? Uma análise nos mercados de boi gordo e café arábica no Brasil
Além de fatores conjunturais da economia mundial e estruturais relativos à oferta e demanda global por commodities, aponta-se que o movimento altista dos preços destes produtos na década de 2000 pode também ser explicado pelo maior contágio dos derivativos nos seus respectivos mercados à vista. Argumenta-se ainda que esses papéis contribuíram para a elevação da volatilidade das cotações spot. Neste contexto, este artigo avaliou a influência das n…
Uma análise da gestão de risco de preço por parte dos produtores de café arábica no Brasil
Os mercados futuros possuem uso restrito entre os cafeicultores brasileiros, o que, de certa maneira, não condiz com as altas razões ótimas de hedge obtidas nos modelos de mínima variância. Os motivos para esta baixa utilização estão associados às características do produtor e de seu negócio, preferências em relação ao modelo de administração de risco da atividade e questões comportamentais. Diante disso, o presente estudo buscou verificar quais …
Uma análise da alocação de contratos futuros sobre commodities em portfólios diversificados
O trabalho analisou o impacto da introdução dos contratos futuros agropecuários (de café arábica, soja, milho, açúcar cristal, etanol e boi gordo), negociados na Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros - BM&FBovespa, no risco e no retorno de uma carteira diversificada, composta por ações, títulos, ouro e dólar, entre agosto de 1994 e dezembro de 2007. Foram realizados estudos para o intervalo de tempo completo e para subdivisões de dois e três pe…
Análise das operações de cross hedge do bezerro e do hedge do boi gordo no mercado futuro da BMF
O estudo visa analisar as operações de cross hedge do bezerro na Bolsa de Mercadorias & Futuros (BM&F) com o intuito de avaliar a real necessidade da existência de contratos futuros para este animal. Para tanto, foram calculados o risco de base destas operações, as razões de hedge ótimas e as efetividades nas principais praças de comercialização de gado bovino do país entre setembro de 1995 e fevereiro de 2001. As mesmas análises foram realizadas…
Análise das operações de cross hedge do bezerro e do hedge do boi gordo no mercado futuro da BMF
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Este trabalho teve o objetivo de avaliar a existência de formas plurais na transação entre frigoríficos e pecuaristas, observando os determinantes para a escolha das diferentes estruturas de governança. Para tanto, realizaram-se estudos de caso junto a três frigoríficos, tendo as formas plurais de governança como arcabouço teórico. Verificou-se que apenas um dos frigoríficos analisados adota formas plurais para coordenar suas transações de compra…
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