Indices de stabilité financière et dynamique des réseaux financiers en Europe

Bibliographic Data

ID10453888
AuthorsMiia Chabot (corresponding author), Miia Parnaudeau (0000-0001-7805-0241, corresponding author)
Year2021
VolumePub. anticipées
Issue7
Pages703-744
Publication date2021-03-03
Peer ReviewedYes
Open AccessNo
TypeARTICLE
VenueRevue économique (JOURNAL)
Journal identifiersISSN: 0035-2764 • E-ISSN: 1950-6694
PublisherSciences Po (PUBLISHER • FR)
DOI10.3917/reco.pr2.0162
OpenAlexW4239489582
LanguageFR
References cited77

De nombreuses analyses s’attachent à simuler différents scénarios de contagion en cas de crise, mais peu de travaux se consacrent à la topologie des réseaux financiers. Nous étudions un échantillon de 260 banques européennes. Les réseaux observés sont uniques et plus élaborés que les réseaux théoriques habituellement utilisés pour les scénarios de contagion. Nous démontrons l’existence de particularités topologiques dans les réseaux bancaires. Nous montrons que la position d’une banque dans ses réseaux de relations et les propriétés empiriques observées dans son voisinage affectent la stabilité du système financier. Nous montrons que ces topologies de relations ont été considérablement modifiées pendant et après la crise financière. Classification JEL : G21, E44, L14, D85, G28

Economics · Humanities · Political science · Banking stability, regulation, efficiency · Complex Systems and Time Series Analysis · Global Financial Crisis and Policies · Philosophy · Private Equity and Venture Capital

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