Testando a hipótese do mercado central
Uma Análise Dos Preços Do Boi Gordo Na Presença De Quebras Estruturais
Bibliographic Data
| ID | 4010651 |
|---|---|
| Authors | Aline De Queiroz Assis Andreotti Pancera (0000-0001-9608-3485, Universidade Estadual do Paraná), Alexandre Florindo Alves (0000-0003-4640-6543, Universidade Estadual de Maringá) |
| Year | 2020 |
| Volume | 58 |
| Issue | 4 |
| Publication date | 2020-01-01 |
| Peer Reviewed | Yes |
| Open Access | Yes |
| Type | ARTICLE |
| Venue | Revista de Economia e Sociologia Rural (JOURNAL) |
| Journal identifiers | ISSN: 0103-2003 • E-ISSN: 1806-9479 |
| Publisher | FapUNIFESP (SciELO) (PUBLISHER) |
| DOI | 10.1590/1806-9479.2020.206751 |
| OpenAlex | W3082620077 |
| SCIELO_PID | S0103-20032020000400207 |
| Language | PT |
| References cited | 26 |
Com a intenção de compreender a dinâmica dos preços e as consequências de choques exógenos no mercado do boi gordo, a presente pesquisa buscou identificar se mudanças na estrutura da cadeia produtiva e no comportamento dos preços alteraram os centros formadores de preços do boi gordo no Brasil entre 2006 e 2017. Isso representa uma contribuição expressiva, uma vez que os estudos encontrados recentemente usavam formadores de preços de estudos defasados ou não consideravam os possíveis efeitos das quebras estruturais nas análises. Então, pretendeu-se testar a presença de quebras estruturais por meio do teste Chow e, conforme metodologia proposta por Asche et al. (2012), delimitar espacialmente o mercado do boi no Brasil pelo teste de cointegração de Johansen (1988, 1995) e identificar os centros formadores de preços pelo teste de exogeneidade fraca. O resultado do teste de quebra estrutural conjunta dividiu a série em três períodos distintos. No período I (início de 2006 a 2008), a região de São Paulo foi a que apresentou maior influência nos preços de outras regiões. Nos períodos II (2009 a 2013) e III (2014 a início de 2017), Mato Grosso do Sul passou a ser o estado com maior influência nos preços. Desse modo, comprovou-se que as modificações verificadas no agronegócio do boi e choques exógenos alteraram o mercado comum e o centro formador de preços no período analisado
Humanities · Political science · Economics of Agriculture and Food Markets · Global trade and economics · Monetary Policy and Economic Impact · Philosophy
Estimating and Testing Linear Models with Multiple Structural Changes
Tests for Parameter Instability and Structural Change With Unknown Change Point
Optimal Tests when a Nuisance Parameter is Present Only Under the Alternative
Computation and analysis of multiple structural change models
Tests of Equality Between Sets of Coefficients in Two Linear Regressions
Estimating the Dimension of a Model
Testing the null hypothesis of stationarity against the alternative of a unit root
Estimation of Common Long-Memory Components in Cointegrated Systems
Approximate Asymptotic P Values for Structural-Change Tests
Approximate Asymptotic P Values for StructuraS-Change Tests
The New Econometrics of Structural Change
Statistical analysis of cointegration vectors
Concorrência e estratégias de precificação no sistema agroindustrial do leite
Co-integração entre os mercados spot e futuro
Quebras Estruturais Sistêmicas e Efeito Threshold na Dinâmica dos Preços do Boi Gordo
| Citation velocity | historical |
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| Highly cited | No |