Co-integração entre os mercados spot e futuro
Evidências Dos Mercados De Boi Gordo E Soja
Bibliographic Data
| ID | 4879366 |
|---|---|
| Authors | Kleber Giovelli Abitante (USP, corresponding author) |
| Year | 2008 |
| Volume | 46 |
| Issue | 1 |
| Pages | 75-96 |
| Publication date | 2008-03-01 |
| Peer Reviewed | Yes |
| Open Access | Yes |
| Type | ARTICLE |
| Venue | Revista de Economia e Sociologia Rural (JOURNAL) |
| Journal identifiers | ISSN: 0103-2003 • E-ISSN: 1806-9479 |
| Publisher | FapUNIFESP (SciELO) (PUBLISHER) |
| DOI | 10.1590/s0103-20032008000100004 |
| OpenAlex | W1972983050 |
| SCIELO_PID | S0103-20032008000100004 |
| Language | PT |
| Citations received | 9 |
| References cited | 17 |
Uma das medidas de eficiência dos mercados futuros refere-se à sua ligação com o mercado spot (mercado à vista). Este trabalho teve por objetivo verificar se existe uma ligação estatística entre o mercado spot e futuro de boi gordo negociado na Bolsa de Mercadorias e Futuros (BM&F) e entre o mercado spot e futuro de soja negociados na BM&F e na Chicago Board of Trade (CBOT). Além disso, procedeu-se também o cálculo de um indicador de eficiência para o contrato futuro de boi gordo da BM&F. Para o boi gordo, os dados utilizados foram as séries de preços futuros dos contratos com vencimento nos meses de janeiro a novembro/2005 e para os contratos de soja os vencimentos escolhidos foram de março a setembro/2005, além de novembro/2005. No caso do mercado de boi gordo, foram encontradas evidências de co-integração entre os preços spot e os contratos com vencimento em março, abril, setembro, outubro e novembro/2005. No caso do contrato de soja da BM&F, a co-integração foi detectada nos vencimentos de abril, maio e novembro/2005. O contrato de soja da CBOT apresentou co-integração nos vencimentos de janeiro, março, setembro e novembro/2005. O indicador de eficiência do contrato futuro de boi gordo mostrou-se elevado, indicando que o mesmo pode auxiliar na descoberta de preço desta commoditie
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| Unique citing works | 9 |
|---|---|
| Citations per year | 0,75 |
| Citation span | 2014 - 2023 (10) |
| Citation velocity | historical |
| Highly cited | No |
| Citation types | Neutral: 9 |